【年末年始のご案内】
2021年末・2022年始のご案内をします。
・2021年のサインは12/29（水）で終了します。
・2021/12/30～2022/1/14まではサインをお休みします。
・2022/1/17～1/31は無料でサインを公開します。
・有料サインは2/1から再開します。
・1月分の課金はなさらないようにご注意願います。
【料金変更のご案内】
2022年2月から以下のとおり料金を変更します。
・5,000円／１ヵ月→10,000円／１ヵ月
ご理解のほどよろしくお願いします。
【サイン掲載先】
無料サインの掲載先等、 詳しくはこちらをご覧ください。
よろしくお願いします。
有料会員申し込みはこちらをご覧ください。
2022年の年間成績はこちらをご覧ください。
バックテスト、2018年から2021年の成績はこちらをご覧ください。
「投資と日経225先物」について書き綴っています。興味のある方はお読みください。
System 04 NIGHT の成績です。
詳細は追記をご覧ください。
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ロジックはDAYとほとんど変わりません。
勝率は低いので、たまたま成績がよかっただけかもしれません。
プロフィット・ファクター（PF）、調整PF、ペイオフレシオ（PR）も1.0を超えてますが、圧倒的な数値ではありません。
リスクリターンがいいので少しは安心はできるかなってイメージです。
いっきにSystem 04 DAYの分析をしてみます。
04 NIGHTの成績も貼っておきます。
時間がある方は内容をチェックしてください。
System_04_NIGHT.txt
2011年+1070
2月に1勝9敗、5月に6連敗、6月に5連敗がありますが、マイナスは大きくありません。
9月は1勝9敗で-680円でした。
震災後の1ヵ月は堅実で+780円となっていました。
2012年+250
3月に6連敗が2回ありますが月で-220と小さい負けでした。
10月中旬からの年末までの政権交代騒動の間は+310円。
ぜんぜんトレンドじゃないですね^^;
2013年+700
年間+700円のとおり、2013年も勝ったり負けたりが多かったです。
1月7連敗、6月中旬～下旬は-2000円と絶不調、年後半も4連敗や5連敗がありました。
2014年+2850
月ベースで負けたのは8月と12月の2回
12月の-840円は大きいですね。
細かくみると、2月下旬から3月中旬に、2勝10敗-610円があり、12月には2勝7敗で-1040円があります。
2015年+1860
2014年や2015年に合わせてロジックの補正をしたわけじゃありませんが、2連続で調子いいです。
でも内訳は1月が絶好調だったからかもしれませんね。
何度も書きますが、バックテストですので本番は成績悪いかも。
将来の成績の保障にはなりません。
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System 04 DAYの分析
4.5年で+9630円は期待度が高いです。
ここで年別に内容を分析して「こんなところが危なっかしい。」「やっぱ使えないかも」と緩んだ気持ちを諌めようと思います。
バックテストデータ を開きながら読むと分かりやすいと思います。
分析の詳細は追記をお読みください。
4.5年で+9630円は期待度が高いです。
ここで年別に内容を分析して「こんなところが危なっかしい。」「やっぱ使えないかも」と緩んだ気持ちを諌めようと思います。
バックテストデータ を開きながら読むと分かりやすいと思います。
分析の詳細は追記をお読みください。
2011年+3120円
3/11の大震災日を挟んで6連敗して一気に900円くらいまけています。
それでも3月は+610円、その後は長くて5連敗程度です。
2011年は4月からボランティアで仙台に入ってて、なぜかある時期、朝から晩までおにぎりを作る役になって、ご飯が熱くて手が真っ赤になってました。
これは関係ない話かも^^
2012年-540円
年ベースで負けています。
もし実際にSytem 04を実際に使ってて、1年続けて負けたら翌年（2013年）からは使わなかったかもしれません。
4月下旬から1ヵ月で-700円、
7月中旬から1ヵ月で-700円、
8月下旬から1ヵ月で-700円、とボロボロな時期があります。
2012年は8月頃から年内に解散総選挙って話が出始めてて
民主党→自民党が来るんじゃね？って期待感が膨らんで
11月に野田総理が「週末に解散してもいいくらい」って発言したら
ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ).━━━!!! ってなって
8500円→10000円（12/16選挙）→10750円（13年大発会）
と火柱があがったのでした。
2013年+3630円
5月末から6月中旬に2勝7敗して-800円超の負け。
6/5に-650円と大負けしています。
なにがあったか思い出せないので調べてみると、
自民党大勝利から半年。
安倍総理が政策発表したら世間から総スカンを喰らって暴落したらしいです。
8/4から、わたしのブログがはじまりました^^
System 04は11～12月に5連敗を2回しましたが、成績は順調でした。
2014年+2160円
ブログで公開してたSystem 01 03同様に04も好調（バックテスト）でした。
4連敗で-500円、1勝5敗で-600円とか落ち込むときも何度かあります。
でやっぱり、10/31は他のSystem同様に-650円を計上しています。
日銀の追加金融緩和発表の暴騰はシステムでは予測できません。
2015年6月25日現在+1260円
5月中旬から6月上旬に4勝13敗という暗黒ゾーンがあって-730円
6/22、23に負けてませんし、一安心です。
System 04 バックテストの成績がいいので興奮を抑えるために悪いところを抜き出しました。
バックテスト結果を振り返るのは無意味なのかもしれません。
「ほぼ毎年勝ててて+9630円」と単純に喜ばすに中身をのぞくのも必要かなと思いました。
総括すると、けっこう連敗が続きますし、大負けもします。
結果としては勝てていますが、上下のブレが大きいようです。
イメージとしてはラージ1枚で300～450万円くらいは用意したいです。
01 02 03に比べてどうなのかってところまで検証していませんが、04が使えるシステムかどうかの判断は難しいです。
どちみちバックテスト結果なので使ってみなけりゃ分からないというのが正解かなと思います。
System 04 Night の紹介は次回かもです。
ごめんなさい^^;
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System 04 のバックテスト結果をお知らせします。
バックテスト期間は2011/1/4～2015/6/25までの4年半程度です。
平成不況による経済の低迷時期や2011年の震災、アベノミクス景気を含んだ期間です。
バックテスト期間は長くてもいいのですが、1000回以上の検証なので少なすぎるわけでもないと思います。
先のご案内では「トレンドに合わせたシステム」と書きました。
でもサインの出現傾向をみてみると、買い相場でガンガンと買いサインが出るわけではありません。
ボックス相場では勝ったり負けたりを繰り返し、トレンド転換すると+200円、+300円と気持ちよく勝ちまくるシステムを作ろうとしたのですが、イメージとは違った中途半端なシステムになってしまいました。
複雑なロジックではないので過剰な最適化はしていません。
サインの判断は、現時点ではゆとりを排除しています。
見送りサインはなく、買いか売りのいずれかのサインが出ます。
System 04の詳細は追記に記載しています。
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バックテスト期間は2011/1/4～2015/6/25までの4年半程度です。
平成不況による経済の低迷時期や2011年の震災、アベノミクス景気を含んだ期間です。
バックテスト期間は長くてもいいのですが、1000回以上の検証なので少なすぎるわけでもないと思います。
先のご案内では「トレンドに合わせたシステム」と書きました。
でもサインの出現傾向をみてみると、買い相場でガンガンと買いサインが出るわけではありません。
ボックス相場では勝ったり負けたりを繰り返し、トレンド転換すると+200円、+300円と気持ちよく勝ちまくるシステムを作ろうとしたのですが、イメージとは違った中途半端なシステムになってしまいました。
複雑なロジックではないので過剰な最適化はしていません。
サインの判断は、現時点ではゆとりを排除しています。
見送りサインはなく、買いか売りのいずれかのサインが出ます。
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System 04 日中寄り引けのバックテスト結果です。
バックテストを2011年1月まで伸ばして、ロジックを少しイジっていたら、4年半で+9500円超のびっくりするような成績が出ました。
「年+600円程度から+800円程度に成績があがれば上出来。」と思って修正していたら、いきなり3倍以上の成績となりました。
2012年の-540円が気になりますが、これ以上修正する気にはなりませんでした。
パフォーマンスもいいなと思っています。
ただし、重要なのは成績はバックテストに過ぎないことです。
将来も同じ様に勝てる保障はありません。
バックテスト成績だけで、
「数年後には億万長者、ヨーロッパに2～3軒家を買って遊んで暮らそう( ΦwΦ)むふふ♪」
なんて夢をみてはダメですね^^
もう１つ問題は成績の集計ミスです。
こないだも長年の成績修正をしたばかりです。
自動計算させたので間違ってないと思いますが、少し心配ですね。
バックテストとはいえ、あまりにも成績が良すぎです。
「成績の中身をみたい。」という方もいらっしゃると思います。
バックテスト結果をメモ帳にまとめましたのでご覧ください。
System_04_DAY.txt
メモ帳のデータをエクセルで使う方法はHPを参照してください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3095025.html
System 04 には夜間取引用も作りました。 次回は夜間用のシステムをご紹介します。
追記を閉じる▲
突然ですが
勝ち逃げルールを追加･修正しました。
2015/02/09より適用します。
【新勝ち逃げルール】
ルール１.
月内で+1600円を超えた場合は、次の月初までの売買を中止します。
ルール２.
1に該当しないケースで、月内で+800円を超えたサインは、次の月初までの売買を中止します。
ルール３.
2に続いて、+600円を超えたサインは、次の月初までの売買を中止します。
ルール４.
3に続いて、+400円を超えたサインは、次の月初までの売買を中止します。
【変更点と理由】
・1.を追加しました。
・できるだけ早く勝ち逃げして、残りの月内まではサボりたいのが理由です。（笑
・ルール適用がややこしい時は、「早く勝ち逃げする」を大前提として適用します。
今までの勝ち逃げルール
わたし個人で採用し、掲載成績に反映してきます。
毎朝のサインは真面目に掲載していきたいと思います。
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【2015/8/1】
System 04 05 の追加掲載により、
以下の「勝ち逃げルール」を中断します。
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今月は調子がよくて+1800円を超えました。
ラージ1枚換算で180万円。
前にも書きましたが、
利益の3分の1を貯金、3分の1を投資資金、3分の1を生活費
に回しています。
わたしとしては60万円の生活費は十分すぎる金額です。
このまま月末まで投資を続けても利益が大きくなる保障はありません。
月初からほぼ連勝が続いていますから、
勝率5～6割に収束するならば、連敗を覚悟しないといけません。
上手に勝ち逃げしたいので、ルールを作ることをしました。
1.月内で+800円を超えたサインは、次の月初まで売買を中止します。
2.1に続いて+600円を超えたサインは、次の月初まで売買を中止します。
3.2に続いて+400円を超えたサインは、次の月初まで売買を中止します。
今月（2015年1月）でいえば、
System01：+480円
System02：+940円
System03：+400円という成績です。
System02が+800円を超えたので、勝ち逃げルールで2月まで売買しません。
後にSystem01か03が+600円を超えたら、勝ち逃げルールで2月まで売買しません。
残ったサインも+400円を超えたら、翌日から2月まで売買しません。
うまくいけば、
月間+1800円以上で利確で勝ち逃げ、翌月までゆっくりできます。
今月（2015年1月）から試してみたいと思います。
8-6-4の勝ち逃げルールは、わたし個人で採用するものです。
毎朝のサインは真面目に掲載していきたいと思います。
損切りルールはまだ作っていません^^;
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2014年もよろしくお願いします。
2013年は収支プラスとなりましたが、
12月に100万円以上も負けるなど後半はイマイチでした。
後半に凹んだ理由は何となく分かっています。
システム2と3の修正をしなくちゃと思いながら、
遊び呆けていたからです。
このままだと2014年は厳しいので、
System02とSystem03を以下のように修正しました。
・System02（2014/01/04 ver1.10）
採用データの一部を入れ替え→負け数の減少
System03（2014/01/04 ver1.10）
・採用データの追加→勝ち数の増加
うまくいけば、いいですね♪
2013年は収支プラスとなりましたが、
12月に100万円以上も負けるなど後半はイマイチでした。
後半に凹んだ理由は何となく分かっています。
システム2と3の修正をしなくちゃと思いながら、
遊び呆けていたからです。
このままだと2014年は厳しいので、
System02とSystem03を以下のように修正しました。
・System02（2014/01/04 ver1.10）
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・採用データの追加→勝ち数の増加
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日経225先物のサインの成績をランキングしているサイトがありまして、
そちらのオーナーさんからのお誘いを受けてランカーに登録させていただくこととなりました！
詳しくは後述いたします
なんかウレシイな
P.S.
ランカーに登録してくださったのは、
『日経225無料配信ランキング』さん。
無料サイン限定で２年以上もランキングを掲載されているそうです。
どのサインの成績を掲載していただくかは
オーナーさんにお任せしています。
先輩ランカーさんのブログも読めるし、
励みにもなるし、
願ったり叶ったりです！
応援クリックをお願いします。
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ロスカット（損切り）は-300円を推奨します。
ロスカットの質問が多いので記載します。
わたしは、ロスカットの設定をしていません。
ロスカットを設定すると、以下の4点のデメリットがあるからです。
・ロスカットを設定すると勝率が下がる。
・ロスカットを設定しても損益に大きな変化がない。
・ロスカットを設定をしたために、大引けまで待てば勝てたのに、ロスカットに引っ掛かって負けるケースがある。
・大引けまで待ってれば小さな損失で済んだものが、ロスカットで損失が大きくなるケースがある。
でも、資金が幾らあるか、心理的ストレスに耐えられるか、それは人によって異なります。
投資資金が1億円ならラージ1枚売買で500円負けても-50万円です。
大きな痛手にはならずストレスも小さいかもしれません
投資資金が100万円しかなかったら、-300円でも投資資金の30％を失ったことになり、計り知れないストレスを感じることになるでしょう。
大まかなロスカット値を考えてみました。
投資資金は、証拠金＋最大ドローダウンの2倍と説明したことがあります。
System1～3の最大DDの平均は100万円程度です。
よって投資資金を証拠金＋200万円で考えてみます。
ロスカット-300円なら6連敗しても証拠金が残って投資が続けることができます。
ロスカット-400円なら5連敗しか許されません。
ロスカット-500円なら4連敗しか許されません。
となれば、ロスカットは-300円くらいが無難でしょうか。
5日連続で-400円のロスカットが続くことは考えにくいです。
でも1日で-500円はたまにありますし、震災の頃のように1000円以上も下がることがあります。
投資は継続することが大前提です。
みなさん個人個人でストレスを感じないロスカット値を設定してください。
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・ロスカットを設定すると勝率が下がる。
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・大引けまで待ってれば小さな損失で済んだものが、ロスカットで損失が大きくなるケースがある。
でも、資金が幾らあるか、心理的ストレスに耐えられるか、それは人によって異なります。
投資資金が1億円ならラージ1枚売買で500円負けても-50万円です。
大きな痛手にはならずストレスも小さいかもしれません
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System1～3の最大DDの平均は100万円程度です。
よって投資資金を証拠金＋200万円で考えてみます。
ロスカット-300円なら6連敗しても証拠金が残って投資が続けることができます。
ロスカット-400円なら5連敗しか許されません。
ロスカット-500円なら4連敗しか許されません。
となれば、ロスカットは-300円くらいが無難でしょうか。
5日連続で-400円のロスカットが続くことは考えにくいです。
でも1日で-500円はたまにありますし、震災の頃のように1000円以上も下がることがあります。
投資は継続することが大前提です。
みなさん個人個人でストレスを感じないロスカット値を設定してください。
投資対象として日経225先物取引
日経225先物取引とは、日経平均株価を対象とした先物取引です。
株式投資の場合、初心者にとって最も難しいのは銘柄選びです。
東証一部、二部、マザーズ、ジャスダック他、銘柄数2000を超えます。
この無数にある銘柄の中からどういった基準で投資する企業を抽出すればいいか、この部分がかなりハードルが高いと思います。
日経225先物取引では、その銘柄選びをする必要がないので簡単です。
日経平均株価と連動した株価指数に対して投資を行うので、特定の企業に投資をするわけではありません。
ですので、個別企業の倒産や不祥事の発覚といった突発的なリスクを負う心配はありません。
上昇トレンド時の「買い」はもちろんのこと、円高に振れて市場が下落すると言う予想があるのなら「売り」から開始することもできます。
具体的には、あらかじめ定められた期日に、日経平均株価をあらかじめ決めた価格で売買する契約となります。
日経平均株価が上がると思う場合は買い（買い建て・ロング）、下がると思う場合は売り（売り建て・ショート）をすることができます。
日経平均先物取引の買い手は満期日の原資産（日経平均株価。ただし、厳密にはSQ値と呼ばれる精算価格）が約定価格を上回れば利益、下回ると損失が発生します。（売り手についてはその逆）
また、満期日（SQ前）であっても反対売買（買い建ての場合は転売、売り建ての場合は買い戻し）によって満期前に先物取引を終了させることもできます。
→日経225先物取引のメリット
日経225先物取引とは、日経平均株価を対象とした先物取引です。
株式投資の場合、初心者にとって最も難しいのは銘柄選びです。
東証一部、二部、マザーズ、ジャスダック他、銘柄数2000を超えます。
この無数にある銘柄の中からどういった基準で投資する企業を抽出すればいいか、この部分がかなりハードルが高いと思います。
日経225先物取引では、その銘柄選びをする必要がないので簡単です。
日経平均株価と連動した株価指数に対して投資を行うので、特定の企業に投資をするわけではありません。
ですので、個別企業の倒産や不祥事の発覚といった突発的なリスクを負う心配はありません。
上昇トレンド時の「買い」はもちろんのこと、円高に振れて市場が下落すると言う予想があるのなら「売り」から開始することもできます。
具体的には、あらかじめ定められた期日に、日経平均株価をあらかじめ決めた価格で売買する契約となります。
日経平均株価が上がると思う場合は買い（買い建て・ロング）、下がると思う場合は売り（売り建て・ショート）をすることができます。
日経平均先物取引の買い手は満期日の原資産（日経平均株価。ただし、厳密にはSQ値と呼ばれる精算価格）が約定価格を上回れば利益、下回ると損失が発生します。（売り手についてはその逆）
また、満期日（SQ前）であっても反対売買（買い建ての場合は転売、売り建ての場合は買い戻し）によって満期前に先物取引を終了させることもできます。
→日経225先物取引のメリット
＊公開時刻と内容について
サインを公開は毎朝8:40頃です。
サインどおりに売買されるとブログの成績と同じ結果となります。
3つのシステムを使っているので公開するサインも３つです。
System01～03ですが、朝のサイン公開時には、01 02 03と書いています。
「01買い」と書いていたら、「system01は買いサイン」という意味です。
サインの種類は3つ、買いと売りと見送りです。
＜例＞
01売り
02見送り
03売り
↑こんなサインをブログに公開します。
これは、
System01は「売りサイン」、
System02は「見送りサイン」、
System03は「売りサイン」でしたという意味です。
この場合は、System01～03の多数決で、売り2枚を注文と考えます。
01買い
02買い
03売り
のような場合には、 相殺して買い1枚の注文と考えます。
買い2枚、売り枚1の注文をしても、買い1枚の注文をしても結果は変わりません。
また、01買い、02売り、03見送りのような場合は、
実質の売買は０枚として注文なしと考えます。
投資資金が少ない場合は、
System１～３の中から１つを選び、そのサインを参考に注文する方法もあります。
どのサインを選ぶかは、過去の成績は「まとめ」を参考にしてください。
わたしは投資の顧問ではないので具体的な注文指示はできない立場です。
売買注文内容を指示したり、おすすめすると叱られてしまいます。
投資はご自身の判断でおこなってくださいね。
TOPに戻る！
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＊日中寄り引きトレードについて
日中寄り引けトレードとは、
プレ・オープニングの間に「成り行き FAK」で注文し、
プレ・クロージングの間に「成り行き FAK」で決済注文するトレード手法です。
寄りも引けも共に板寄せ方式で値が決定されるので誰がやっても同じ結果になります。
ブログの成績は、始値と終値で計算します。
デイトレードでも、スイングでもありません。
１日に要する時間は2～3分、自動売買なら新規注文も決済注文も簡単にできます。
デイトレのようにＰＣのモニターを見続ける必要はありません。
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