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01売り
02売り
03買い

01-120(6月成績-490)
02-120(6月成績-990)
03+120(6月成績+640)

6月は裏目・逆目の連発でボロボロでしたね。
04サインを作ったりしましたが、行く先は不安ですね~^^;

04サインは、
こちらのサイト
で試験的に公開しています。

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【2015/06/30 08:40】 | サインと結果
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01売り
02買い
03買い

01+90(6月成績-370)
02-90(6月成績-870)
03-90(6月成績+520)


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【2015/06/29 08:40】 | サインと結果
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System 04 NIGHT の成績です。

04N.png

詳細は追記をご覧ください。

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ロジックはDAYとほとんど変わりません。
勝率は低いので、たまたま成績がよかっただけかもしれません。

プロフィット・ファクター(PF)、調整PF、ペイオフレシオ(PR)も1.0を超えてますが、圧倒的な数値ではありません。
リスクリターンがいいので少しは安心はできるかなってイメージです。

いっきにSystem 04 DAYの分析をしてみます。

04 NIGHTの成績も貼っておきます。
時間がある方は内容をチェックしてください。
System_04_NIGHT.txt

2011年+1070
2月に1勝9敗、5月に6連敗、6月に5連敗がありますが、マイナスは大きくありません。
9月は1勝9敗で-680円でした。
震災後の1ヵ月は堅実で+780円となっていました。

2012年+250
3月に6連敗が2回ありますが月で-220と小さい負けでした。
10月中旬からの年末までの政権交代騒動の間は+310円。
ぜんぜんトレンドじゃないですね^^;

2013年+700
年間+700円のとおり、2013年も勝ったり負けたりが多かったです。
1月7連敗、6月中旬~下旬は-2000円と絶不調、年後半も4連敗や5連敗がありました。

2014年+2850
月ベースで負けたのは8月と12月の2回
12月の-840円は大きいですね。
細かくみると、2月下旬から3月中旬に、2勝10敗-610円があり、12月には2勝7敗で-1040円があります。

2015年+1860
2014年や2015年に合わせてロジックの補正をしたわけじゃありませんが、2連続で調子いいです。
でも内訳は1月が絶好調だったからかもしれませんね。

何度も書きますが、バックテストですので本番は成績悪いかも。
将来の成績の保障にはなりません。





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【2015/06/28 00:00】 | システム&ルール
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System 04 DAYの分析

4.5年で+9630円は期待度が高いです。
ここで年別に内容を分析して「こんなところが危なっかしい。」「やっぱ使えないかも」と緩んだ気持ちを諌めようと思います。

バックテストデータ  を開きながら読むと分かりやすいと思います。

分析の詳細は追記をお読みください。

 




04D.png

2011年+3120円
3/11の大震災日を挟んで6連敗して一気に900円くらいまけています。
それでも3月は+610円、その後は長くて5連敗程度です。
2011年は4月からボランティアで仙台に入ってて、なぜかある時期、朝から晩までおにぎりを作る役になって、ご飯が熱くて手が真っ赤になってました。
これは関係ない話かも^^

2012年-540円
年ベースで負けています。
もし実際にSytem 04を実際に使ってて、1年続けて負けたら翌年(2013年)からは使わなかったかもしれません。
4月下旬から1ヵ月で-700円、
7月中旬から1ヵ月で-700円、
8月下旬から1ヵ月で-700円、とボロボロな時期があります。
2012年は8月頃から年内に解散総選挙って話が出始めてて
民主党→自民党が来るんじゃね?って期待感が膨らんで
11月に野田総理が「週末に解散してもいいくらい」って発言したら
キタ━━━(゚∀゚).━━━!!! ってなって
8500円→10000円(12/16選挙)→10750円(13年大発会)
と火柱があがったのでした。

2013年+3630円
5月末から6月中旬に2勝7敗して-800円超の負け。
6/5に-650円と大負けしています。
なにがあったか思い出せないので調べてみると、
自民党大勝利から半年。
安倍総理が政策発表したら世間から総スカンを喰らって暴落したらしいです。
8/4から、わたしのブログがはじまりました^^
System 04は11~12月に5連敗を2回しましたが、成績は順調でした。

2014年+2160円
ブログで公開してたSystem 01 03同様に04も好調(バックテスト)でした。
4連敗で-500円、1勝5敗で-600円とか落ち込むときも何度かあります。
でやっぱり、10/31は他のSystem同様に-650円を計上しています。
日銀の追加金融緩和発表の暴騰はシステムでは予測できません。

2015年6月25日現在+1260円
5月中旬から6月上旬に4勝13敗という暗黒ゾーンがあって-730円
6/22、23に負けてませんし、一安心です。

System 04 バックテストの成績がいいので興奮を抑えるために悪いところを抜き出しました。
バックテスト結果を振り返るのは無意味なのかもしれません。
「ほぼ毎年勝ててて+9630円」と単純に喜ばすに中身をのぞくのも必要かなと思いました。

総括すると、けっこう連敗が続きますし、大負けもします。
結果としては勝てていますが、上下のブレが大きいようです。
イメージとしてはラージ1枚で300~450万円くらいは用意したいです。
01 02 03に比べてどうなのかってところまで検証していませんが、04が使えるシステムかどうかの判断は難しいです。

どちみちバックテスト結果なので使ってみなけりゃ分からないというのが正解かなと思います。

System 04 Night の紹介は次回かもです。
ごめんなさい^^;



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【2015/06/27 10:15】 | システム&ルール
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System 04 のバックテスト結果をお知らせします。

バックテスト期間は2011/1/4~2015/6/25までの4年半程度です。
平成不況による経済の低迷時期や2011年の震災、アベノミクス景気を含んだ期間です。
バックテスト期間は長くてもいいのですが、1000回以上の検証なので少なすぎるわけでもないと思います。

先のご案内では「トレンドに合わせたシステム」と書きました。
でもサインの出現傾向をみてみると、買い相場でガンガンと買いサインが出るわけではありません。
ボックス相場では勝ったり負けたりを繰り返し、トレンド転換すると+200円、+300円と気持ちよく勝ちまくるシステムを作ろうとしたのですが、イメージとは違った中途半端なシステムになってしまいました。

複雑なロジックではないので過剰な最適化はしていません。
サインの判断は、現時点ではゆとりを排除しています。
見送りサインはなく、買いか売りのいずれかのサインが出ます。

System 04の詳細は追記に記載しています。

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04D.png

System 04 日中寄り引けのバックテスト結果です。
バックテストを2011年1月まで伸ばして、ロジックを少しイジっていたら、4年半で+9500円超のびっくりするような成績が出ました。
「年+600円程度から+800円程度に成績があがれば上出来。」と思って修正していたら、いきなり3倍以上の成績となりました。
2012年の-540円が気になりますが、これ以上修正する気にはなりませんでした。

パフォーマンスもいいなと思っています。

ただし、重要なのは成績はバックテストに過ぎないことです。
将来も同じ様に勝てる保障はありません。
バックテスト成績だけで、
「数年後には億万長者、ヨーロッパに2~3軒家を買って遊んで暮らそう( ΦwΦ)むふふ♪」
なんて夢をみてはダメですね^^

もう1つ問題は成績の集計ミスです。
こないだも長年の成績修正をしたばかりです。
自動計算させたので間違ってないと思いますが、少し心配ですね。

バックテストとはいえ、あまりにも成績が良すぎです。
「成績の中身をみたい。」という方もいらっしゃると思います。
バックテスト結果をメモ帳にまとめましたのでご覧ください。

System_04_DAY.txt

メモ帳のデータをエクセルで使う方法はHPを参照してください。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3095025.html

System 04 には夜間取引用も作りました。 次回は夜間用のシステムをご紹介します。





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【2015/06/26 16:28】 | システム&ルール
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01買い
02売り
03売り

01-20(6月成績-460)
02+20(6月成績-780)
03+20(6月成績+610)

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【2015/06/26 08:40】 | サインと結果
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長い間不調でご迷惑をかけてしまいました。

残念ですが、近いうちにSystem02を見限ることとしました。

そして04のリリースを考えています。

System04は、01のトレンド補正中にアイデアが生まれました。
そこそこ成績だったのでシステムとして一本立ちさせます。

大雑把なパフォーマンスとしては、2013年8月以降のバックテストで+2000円を超えています。

爆発的な成績ではありませんが、足を引っ張ってた02よりかは優れています。

単純なシステムですが、もう少しバックテスト期間を長くしたり補正を繰り返して、リリースできればと思っています。


【2015/06/25 12:55】 | 未分類
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01買い
02売り
03買い

01+0(6月成績-440)
02+0(6月成績-800)
03+0(6月成績+590)

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【2015/06/25 08:40】 | サインと結果
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01買い
02売り
03売り

01-50(6月成績-440)
02+50(6月成績-800)
03+50(6月成績+590)

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【2015/06/24 08:40】 | サインと結果
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01売り
02買い
03売り

01-290(6月成績-390)
02+290(6月成績-850)
03-290(6月成績+540)

2日で600円、60万円くらい負けています。
ボロボロですね。
頭の中では今日も上がるでしょと思ってもシステムは売りサイン。
システムトレードの限界を感じますし、それをサインとしてブログで公開する虚しさや恥ずかしさを痛感しています。

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【2015/06/23 08:40】 | サインと結果
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01売り
02売り
03買い

01-300(6月成績-100)
02-300(6月成績-1140)
03+300(6月成績+830)

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【2015/06/22 08:40】 | サインと結果
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梅雨時期は1週間ずっと雨が続くこともあります。
特に今年は10日連続くらいで降りました。
きょうはひさびさのお天気。
波乗りにくる人もどんどん増えてきてます。



隠し撮りしたら、トモダチのiPhoneのホームボタンが壊れたそうです (。・w・。 ) ププ



【2015/06/21 15:58】 | 未分類
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01買い
02見送り
03買い

01+30(6月成績+200)
02+00(6月成績-840)
03+30(6月成績+530)


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【2015/06/19 08:40】 | サインと結果
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01買い
02買い
03売り

01-230(6月成績+170)
02-230(6月成績-840)
03+230(6月成績+500)


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【2015/06/18 08:40】 | サインと結果
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01買い
02買い
03見送り

01-50(6月成績+400)
02-50(6月成績-610)
03+00(6月成績+270)


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【2015/06/17 08:40】 | サインと結果
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01買い
02売り
03売り

01-80(6月成績+450)
02+80(6月成績-560)
03+80(6月成績+270


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【2015/06/16 08:40】 | サインと結果
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01見送り
02売り
03見送り

01+00(6月成績+530)
02-140(6月成績-640)
03+00(6月成績+190)

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【2015/06/15 08:40】 | サインと結果
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過去の成績に記載ミスがありました。
2013/8/5~2015/5/30の成績を見直し、以下のように修正しました。

記載ミスの原因は幾つかあります。
日々の成績更新時に数値やプラスマイナスを間違えたケース。
成績をエクセルファイルで集計する時に数値やプラスマイナスを間違えたケース。
パフォーマンスの計算式が間違っていたケース。
etc・・・です。

<サインごとの成績>
20150612.png

<サインごとのパフォーマンス>
20150612a.png

<成績グラフ>
20150612b.png

2013年08月のサインと成績
2013年09月のサインと成績
2013年10月のサインと成績
2013年11月のサインと成績
2013年12月のサインと成績

2014年01月のサインと成績
2014年02月のサインと成績
2014年03月のサインと成績
2014年04月のサインと成績
2014年05月のサインと成績
2014年06月のサインと成績
2014年07月のサインと成績
2014年08月のサインと成績
2014年09月のサインと成績
2014年10月のサインと成績
2014年11月のサインと成績
2014年12月のサインと成績

2015年01月のサインと成績
2015年02月のサインと成績
2015年03月のサインと成績
2015年04月のサインと成績
2015年05月のサインと成績


【2015/06/12 23:25】 | 成績まとめ
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01見送り
02売り
03売り

01+00(6月成績+530)
02+40(6月成績-500)
03+40(6月成績+190)


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【2015/06/12 08:40】 | サインと結果
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01買い
02売り
03買い

01+270(6月成績+530)
02-270(6月成績-540)
03+270(6月成績+150)

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【2015/06/11 08:40】 | サインと結果
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01買い
02売り
03買い

01-10(6月成績+260)
02+10(6月成績-270)
03-10(6月成績-120)

日銀ショックを喰らいました。
今回は負けが小さくて良かったです。

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【2015/06/10 08:40】 | サインと結果
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01売り
02買い
03見送り

01+240(6月成績+270)
02-240(6月成績-260)
03+000(6月成績-110)

今日は大きく下げました。
サインは実質見送りとなりました。
こんな日に売りサインが揃わないことが、わたしのシステムの弱さです。
でも内心はホッとしています^ ^

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【2015/06/09 08:40】 | サインと結果
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01売り
02売り
03買い

01+100(6月成績+30)
02+100(6月成績-20)
03-100(6月成績-110)



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【2015/06/08 08:40】 | サインと結果
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朝からサーフィンに行きました。

気温も水温もあがるとサーファーが増えてきます。
梅雨の晴れ間の土曜日だと、けっこう混雑します。

そんな中、久々な人に声をかけられるとけっこう嬉しいです。



波乗りのあとはガッツリお昼を食べて昼寝をしたら、
今夜はチャンピオンズ・リーグの決勝戦!

決勝戦の前情報はコチラに書かれています。
注目は、ユベントスならポグバとマルキージオ、バルサはスアレスです。

楽しい週末になりそうだなぁ。

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【2015/06/06 16:25】 | 未分類
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01買い
02売り
03買い

01+50(6月成績-70)
02-50(6月成績-120)
03+50(6月成績-10)

ゆっくりですが月初のマイナスが減ってきています。
いい週末をお過ごしください!

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【2015/06/05 08:40】 | サインと結果
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01買い
02売り
03売り

01-60(6月成績-120)
02+60(6月成績-70)
03+60(6月成績-60)


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【2015/06/04 08:40】 | サインと結果
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01買い
02買い
03売り

01+50(6月成績-60)
02+50(6月成績-130)
03-50(6月成績-120)


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【2015/06/03 08:40】 | サインと結果
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01見送り
02買い
03買い

01+00(6月成績-110)
02-70(6月成績-180)
03-70(6月成績-70)

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【2015/06/02 08:40】 | サインと結果
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01売り
02売り
03見送り

01-110(6月成績-110)
02-110(6月成績-110)
03+00(6月成績+00)

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【2015/06/01 08:40】 | サインと結果
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